金元期货步步高点睛2013-10-22

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信

息

1、 美国9月成屋销售总数环比下降1.9%，预期环比下降2.9%，8月由环比增长1.7%下修至零。9月成屋销售户数为529万户，预期为530万户；

2、芝加哥联储主席埃文斯表示美联储可能将延迟削减量化宽松(QE)的时间点，美联储需要看到非农就业人数增加20万人；

3、中国审计署审计长刘家义表示，目前政府性债务的审计工作尚未结束，审计结果还没有最终出来。中国有能力解决债务；

4、2013年1-9月，全国实现税收收入84412．11亿元，同比增长9％，比去年同期加快0.4个百分点。完成年度预算的77．3％。1－9月，房产税完成1151.68亿元，同比增长13.6%，比去年同期增速回落了13.3个百分点。前三季度证券交易印花税完成352.34亿元，同比增长40.2%；

5、9月中国金融机构外汇占款大幅增加1,264亿元，表明资本加速流入中国。中国9月末金融机构外汇占款为人民币27.52万亿元，当月外汇占款增加1,264亿元；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1311

证监会表示，新股发行必须对过去IPO的办法进行较大的改革，新股发行要在改革意见正式发布实施后才能启动。2013年1-9月，全国实现税收收入84412.11亿元，同比增长9%，完成年度预算的77.3%。股指大幅拉升收涨，期价保持在上行通道中运行，近期的调整或将结束。后期支撑与压力位于2300和2540；

 沪深300

指数2426.05涨12.72

逢支撑位偏多交易

TF1312

上周公布的宏观数据显示中国三季度经济持续复苏，且通货膨胀超预期上行至3.1%水平。目前CTD130015收益率为4.2687%，修正久期为5.7909年，百元报价的DV01为-0.0558。上周代表市场资金成本的shibor曲线各期限全面下跌，O/N跌9.9BP至3.001%，1W、2W期限各大跌77.5BP和127.4BP至3.4850%和3.5730%，1M期限跌38.7BP至4.6130%，中长端稳定，资金成本的大幅回落对债市构成一定的支撑。

上周央行合计向市场净回笼445亿元。此外在9月份新增贷款7870亿元超预期、M2继续维持14.2%的较高增速及CPI重回3时代的情况之下，货币政策维持中性偏紧的局面将继续。供给面上，上周债市发行国债及政策性金融债合计1145.5亿元，一级市场的债券供给压力依然较大，将继续对债券价格形成打压，国债期货或将维持弱势震荡格局。后市关注地方债务审计情况，预计审计结果最早将在11月份出炉。

前期空单继续持有，无单者暂时观望。

 CU1401

世界金属统计局(WBMS)数据，今年1-8月全球铜市场供应过剩195,000吨,上年全年供应过剩236,000吨。消息称，中国铜冶炼商已经调降了他们对2014年长单铜精矿进口的加工/精炼费预期，因预计供应增幅或低于此前预期。沪铜小幅收高收下影小阳线，当前处震荡走势，下方趋势线支撑力度较大。后期关注支撑与压力为50100和56000；

 1#铜 52100-52250

空单以近期高点为止损持有

 AG1312

   美国总统奥巴马签署法案，结束政府停摆，上调债务上限。但大公国际调降美国信用评级从A到A-，传闻惠誉将下调美国信用评级打压美元大幅下挫，贵金属大幅上升。沪银高开震荡收涨，期价重回区间震荡，短期关注4600一线压力，后期支撑和压力位于4120和5130；

  1#白银4395-4405

空单以短期压力线为止损

 RU1401

截至10月15日，青岛保税区橡胶总库存较9月29日下降近1.2万吨至25.96万吨，延续下降趋势。其中，天然橡胶库存下降近9,000吨，合成胶库存减少近3,000吨，复合胶库存也是小幅下降。沪胶小幅探低回升，短期利多兑现和上方技术性压力显现，维持在高位区间震荡。后期支撑和压力为19200和22200 ；

云南全乳胶上海报价：19700

逢高短线抛空

PTA1401

PTA探低略有回升，延续破位下行走势，有望继续向下寻求支撑，基本面PX现货价格1393（FOB韩国），PTA现货报价下滑，原料PX价格的持续下滑跌破1400将进一步削弱成本支撑因素，后期支撑压力分别位于7400和7920；

江浙主流报价：7500元/吨

快速探低可减持空单

L1401

   塑料日内剧烈震荡，保持在上升通道，下方短期关注11250-11000区间支撑。当前下游需求较之前有所回落，现货报价部分松动，出货相对不畅，外盘原油走软或将弱化成本支撑。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11600

 逢低尝试多单交易

J1401

   焦炭大幅拉升，短期保持区间震荡，大方向此前震荡上行走势遭到破坏，逢高空单交易为主。截至10月13日港口焦炭231万吨的库存水平仍是今年相对较高的水平。9月份中国焦炭产量4029万吨，同比增长14.6%。 1-9月我国焦炭产量35627 万吨，同比增长8.2%。后期支撑和压力1490和1625；

 唐山准一级焦：

1430-1460元/吨

空单设好止损持有

RB1401

   螺纹钢小幅震荡收阳，资金向远月移仓，大形态上行通道下轨线被下破，继续下跌概率仍大幅增加，关注前期低点支撑力度。十月上旬重点企业粗钢日产量176.41万吨，减量2.39万吨，旬环比下降1.34%；全国预估粗钢日产量212.81万吨，减量2.39万吨，旬环比下降1.11%。后期支撑与压力分别为3440和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3400-3430元/吨

空单设好止盈持有

FG1401

   华东等地区第9次玻璃生产企业市场探讨会决定在各自企业当前价格基础之上，薄板上涨40元，厚板上涨20元。玻璃大幅减仓反弹，均线系统空头排列，大周期上当前价格虽处于相对低位，但是上方压力仍较沉重，关注是否再创新低。后期支撑和压力1296和1380一线。

 张家港华尔润5mm平板：1640元/吨

空单设好止盈持有

Y1401

美豆油9月库存数据低于预期，提振美豆油期价，外盘买粕抛油套利继续出脱。国内现货市场，近期豆油成交良好，但由于缺乏实质性利多，且商业库存继续维持偏高位置，下游观望情绪依旧。豆油跳空高开震荡收涨，短期形态呈区间震荡走势期价逐步靠近上方压力区，转变弱势下行思路，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7150

短线交易

P1401

   SGS最新数据显示，2013年十月份前十五天马来西亚棕榈油出口量为799,853吨，比上月同期增长11.8%。ITS预计马来西亚十月份前十五天棕榈油出口量为781,043吨，比上月同期增长6.6%。马来西亚维持十一月份毛棕榈油出口关税不变，仍为4.5%。棕油高开高走突破近期高点，形态上形成突破低位箱体，后期支撑和压力5500和6110；

张家港24度棕油：5650元/吨

短线交易

M1401

   海关总署数据，中国9月份进口大豆470万吨，8月份进口大豆637万吨。1-9月份大豆进口总量为4575万吨；去年同期累计为4430万吨，同比增加3.3%。豆粕探低回升，下方短期出现支撑，过大的持仓使得短期内风险提升，调整未现结束迹象，短期下方支撑3500一线，后期支撑和压力关注3345和3800；

江苏：

4430

等待回落至支撑区域，波段多单进场

SR1401

   2013年9月份中国进口食糖591,855吨，同比2012年9月份增长1.07%，今年1-9月份我国累计进口食糖292.57万吨，同比上年减2.85%。白糖高开震荡收涨，再度向上试探通道压力，形态上下方底部区间明确，期价保持在上升通道中运行，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5640元/吨

多单可适量减持

    交

     易

提

示  

美国预算谈判参议院达成协议，美国总统奥巴马签署法案，美国债务上限延期，政府重新开门，美国债务上限问题暂时解决。

中国第三季度国内生产总值同比+7.8%，预期+7.8%，前值+7.5%。中国1-9月城镇固定资产投资同比+20.2%，预期+20.3%，前值+20.3%。中国1-9月全国财政收入同比增长8.6%，财政支出同比增长8.8%。9月全国财政收入9362亿元，同比增长13.4%。中国9月规模以上工业增加值年率+10.2%，预期+10.2%，前值+10.4%。中国1-9月规模以上工业增加值年率+9.6%，预期+9.6%，前值+9.5%。整体保持稳中带升。

本周将公布中美欧等经济体公布PMI初值。周二美国公布9月份季调后非农就业数据。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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