金元期货步步高点睛2014-1-3

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1、截止12月28日的当周，美国首申人数下降2000人，为33.9万人，好于市场预期的34.4万人。美国12月ISM制造业采购经理人指数(PMI)为57.0，预期为57.0，11月该数据为57.3；

2、美国12月Markit制造业PMI终值升至55.0，初值54.4，11月份终值为54.7。美国11月营建支出月率增长1.0%，折合成年率为9344亿美元，创2009年3月以来的最高水平；

3、能源机构近期表示，今年石油输出国组织以外国家的原油产量将增加，其中大部分来自美国的页岩油。除此之外，由于伊朗、伊拉克和利比亚可能会增产，中东地区的原油产量也许会增加数百万桶；

4、发改委称，地方政府成立的融资平公司可以发行新债，以便按时偿还到期债务，并确保融资平台继续平稳支持现有基建项目，考虑到地方政府在偿还旧债方面面临巨大压力，发改委将给予地方政府更多的余地来筹集资金；

品种

走势分析

现货价

操作建议

  IF1401

中国12月汇丰制造业PMI终值50.5，创三个月新低，预期50.5。12月汇丰制造业PMI和官方制造业PMI均有所下滑，但新订单指数和PMI指数仍保持在50以上，显示增长扩张仍在继续。股指震荡收跌，上方短期关注2400一线压力。后期支撑与压力位于2250和2530；

 沪深300

指数2330.03涨30.57

短多交易

TF1312

目前TF1403主力合约CTD130015.IB收益率4.6950 %;期货标准券收益率4.9978%，百元报价的DV01为-0.0410。

资金利率方面，上周央行净投放290亿元，shibor等资金成本利率近期有所回落，短期资金面略微趋缓，但目前关键年期国债收益率仍保持在较高位运行。现货方面，近期机构成交意愿不强，成交情况表现平淡。消息面上，昨日审计署数据显示，截至6月底全国政府性债务余额为20.7万亿。后市走势维持前期震荡观点不变。

建议暂时观望

 CU1403

11月份，全国十种有色金属产量同比增长13.7%，增速同比减缓1.5个百分点。其中，电解铝产量增长15.4%，减缓5.3个百分点；铜、锌产量分别增长23.2%和15.2%。沪铜高位震荡或将延续反弹走势。后期关注支撑与压力为48150和54300；

 1#铜 52280-52460

多单设好止损持有

 AG1406

美联储自明年1月起，将按每月350亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，原先为400亿美元，以及以每月400亿美元的进度购买较长期国债，原先为450亿美元。美联储的削减行动得到兑现。白银低位震荡，近期炒作热点有所降温，整体偏弱的市场格局不变，等待反弹补回空单，后期支撑和压力位于3800和4400；

  1#白银4060-4070

空单滚动交易

 RU1405

截止12月31日，青岛保税区橡胶库存较上月底增加近1.5万吨。与本月中旬相比增加8千吨至29.07万吨，其中天胶增加1万多吨。沪胶低位震荡再创近期新低，下方技术支撑位有效，或存在反弹需求。后期支撑和压力为18000和22200 ；

云南全乳胶上海报价：18000

日内短线

PTA1405

PTA放量下跌呈破位走势，基本面PX现货价格1405（FOB韩国）。现货价格保持低位运行。国内PTA装置负荷有所走低在70%左右，下游涤丝部分装置将于月底计划停车，合计产能在550万吨左右，预计将抑制PTA需求。后期支撑压力分别位于7300和7920；

江浙主流报价：7450-7500元/吨

日内交易

L1405

   塑料探低回升收阳，下方前期技术支撑位有效，保持在上升通道中，震荡上行思路不变，形态上高位区间运行。现货出厂价：LLDPE主流市场报价为：华北地区主流报价：齐鲁11900元/吨(持平);天津11800元/吨(持平)。华东地区主流报价：上海11900元/吨(持平);余姚11900元/吨(持平)。华南地区主流报价：广州12350元/吨(持平)，厦门12050元/吨(持平)。。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11850

短线偏多交易

J1405

   11月份中国焦炭产量3940万吨，同比增长7.2%。1-11月我国焦炭产量43595 万吨，同比增长8.1%。焦炭小幅震荡，技术上试探下方支撑位，避免追空。截止20日，全国103家典型钢厂及独立焦化厂库存炼焦煤库存总量较上周增加28.33万吨至1290.33万吨。

 唐山准一级焦：

1450-1490元/吨

短线交易

RB1405

   螺纹钢震荡反弹，期价触及下方技术支撑位。消息面12月下旬，沙钢出厂价三级螺纹下调50元/吨，报于3720元/吨。中钢协数据显示，12月中旬全国粗钢日产量为201.43万吨，旬环比增长0.1%，产量的相对偏低有利于供给压力的减轻。

 上海HRB40016-25mm：

3420-3450元/吨

日内交易

FG1405

  截至12月底，全国浮法生产线共计279条，在产244条，日熔量共计156030吨，同比增长15.72%，环比增长0.42%。玻璃大幅下跌，下破1300整数位支撑。后期支撑和压力1200和1350一线。

 张家港华尔润5mm平板：1584元/吨

观望为主，避免追空

Y1405

近期豆油现货成交开始回暖，商业库存回落至96万吨一线。随着“双节”的临近，节前备货进入尾声，未来豆油库存趋增。豆油震荡收涨，盘面表现出低位震荡筑底迹象，期价此前触及下方技术支撑位后短期或止跌，后期支撑压力位于6600和7760；

 江苏四级豆油：7050

短线交易

P1405

    11月份国内棕榈油进口量56.99万吨，较上个月增加37.4%。12月份国内港口棕榈油库存量小幅回升至95万吨左右，油脂去库存化节奏有所放慢。棕油高开高走大幅收涨，反弹走势明显，后期若能突破6200，多单可继续加码，后期支撑和压力5900和6930；

张家港24度棕油：5920元/吨

前期多单设好止盈

M1405

   国家粮油信息消息，目前国内进口大豆库存约525万吨，较本月初下降5-10万吨，但较上月中旬增加35万吨左右，仍远低于今年8月份的高点636万吨及去年同期560万吨的库存量。沿海地区大豆加工厂开工率不断回升，12月以来持续处于60%左右的超高水平。豆粕探低回升收阳，保持高位震荡走势，继续关注能否突破高位区间。后期支撑和压力关注3130和3400；

江苏：

3890

多单交易

SR1405

  截至11月30日云南省累计工业销售食糖220.23万吨，销糖率98.23%，单月销糖7.84万吨，尚余工业库存3.96万吨。白糖低位缩量震荡，大方向保持空头思路，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

4960元/吨

空单交易

    交

     易

提

示  

美国12月密歇根大学消费者信心指数持稳于82.5创五个月新高；11月耐用品订单环比增3.5%好于预期；美国12月21日当周初请失业金人数下降4.2万人创逾一年来最大降幅。

央行三周来首次重启逆回购注入流动性及财政存款投放的帮助下，上周7天质押式回购加权平均利率（7天回购利率）下跌252个基点，这是2011年7月以来最大单周跌幅。周五人民币中间价升至逾8年新高的带动下，当日美元兑人民币首次跌破6.0700，收盘创20年最低记录。资金面紧张的预期发生改变。

本周重要财经数据：12.30，美国  11月成屋签约销售指数月率 ，；12.31，美国12月芝加哥PMI ；美国 12月谘商会消费者信心指数；01.01，中国12月官方制造业PMI ；中国12月汇丰制造业PMI终值 ；美国12月28日当周初请失业金人数；美国12月ISM制造业PMI。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

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