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程序化交易系统的设计思路
作者:金融工程小组 | 来源:金元 | 点击数:4854 | 日期:2012-10-18


     

        程序化交易系统的设计是一项复杂的系统工程,不是简单的几个指标的应用,理论上来说程序化交易系统就是一种赢利模式,体现的应该是设计者的操作风格和手法,设计者应该是实际操作中的赢家,所做的只是把行之有效的赢利模式程序化、自动化。
        程序化交易系统一般的设计思路,至少要包括如下几个方面:
      
    一、最大单笔和总体交易头寸的确立,一般以总资金的固定比例同时结合单个品种的的平均振荡幅度来确定。
      
    二、建仓时机。一般可以以价格突破某个高点作为开仓的信号,但是这个开仓信号可以加以其它不同条件进行过滤,把明显的假信号或者风险很大的开仓信号过滤掉,比如可以结合价格与均线的距离来确定。
      
    三、止损设定。止损是整个交易系统中比较重要的部分,与确定最大头寸相似,我们可以把止损设定为固定比例同时根据不同品种的不同特征区别对待,并在加仓之后调整止损点位。
      
    四、止盈设定。关于平仓,因为是顺势操作,那我们就不能让价格的小波动影响到总体的操作,但在数量上如何界定是小回调还是大调整,抑或是价格反转,还是比较困难的。当然运用统计方法我们可以算出历史数据的大小波动及其对应的价格表现,但这样的历史数据对以后的操作有多大的借鉴意义还值得进一步验证。