金元期货 — 诚信和谐效率创新

首页 > 公司动态 > 公司公告

转：关于发布《上海期货交易所结算细则》修订案的公告

作者：金元期货 | 来源：金元期货 | 点击数：1022 | 日期：2018-05-04

关于发布《上海期货交易所结算细则》

修订案的公告

《上海期货交易所结算细则》修订案经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布，自发布之日起实施。

英文文本见官方英文网站，仅供参考。如与中文文本不一致，以中文文本为准。

附件：《上海期货交易所结算细则》修订案

上海期货交易所

2018年5月2日

附件:

上海期货交易所结算细则

（修订案）

第三十一条交易保证金是指会员存入交易所专用结算帐户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率或交易所规定的其他方式向双方收取交易保证金。

交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。在下列情况下，交易所可以单边收取交易保证金：

（一）同一客户在同一会员处的同品种双向持仓（合约进入最后交易日前第五个交易日收盘闭市后除外）；

（二）非期货公司会员在交易所同品种双向持仓（合约进入最后交易日前第五个交易日收盘闭市后除外）；

（三）交易所认为必要的其他情况。

第三十六条交易所实行当日无负债结算制度。

当日无负债结算制度（又称逐日盯市），是指每日一交易日结束闭市后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。

第三十八条当日有成交价格的期货合约，其的当日结算价，是指该合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。

当日无成交价格的期货合约，其的当日结算价，按照下列方法确定：

（一）如果当日收盘闭市时交易所计算机系统中该合约有买、卖双方报价的，按照最优的买方报价、卖方报价和该合约上一交易日的结算价格三者中居中的一个价格为该无成交合约的当日结算价。

（二）如果当日该合约收盘闭市前连续五分钟报价保持停板价格，且交易所计算机系统中只有单方报价时的，则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价。

（三）除上述第（一）、（二）项之外的其他情况，该无成交价格期货合约的当日结算价按照下列方法确定：

1、如果当日无成交该合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度（%）小于等于当日无成交该合约当日的涨跌停板的，则当日无成交该合约当日结算价＝该合约上一交易日的结算价×（1±该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度）。

2、如果当日无成交该合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度（%）大于当日无成交该合约当日的涨跌停板的，则当日无成交该合约当日结算价＝该合约上一交易日的结算价×（1±该合约的当日涨跌停板）。

3、如果当日无成交该合约前面所有月份合约当日均无成交，无法找到确定该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度的，则当日无成交该合约当日结算价＝该合约上一交易日该合约的结算价。

某期货品种新上市合约挂盘前一交易日闭市时，该期货品种所有合约在当日均无成交且无持仓的，该期货品种所有合约的当日结算价以新上市合约的挂盘基准价为基础确定。

第四十三条会员划拨资金的方式：

（一）银行扣划。会员应当以书面或者交易所规定的其他方式提交出入金申请。

会员在收闭市前提交的入金申请，经交易所审核后，于当日收闭市结算前完成入金划转。

会员在收闭市前提交的出金申请，经交易所审核后，于当日收闭市结算后集中办理会员出金划转。除特殊情况外，交易期间不予办理会员出金划转。

会员在收闭市结算后提交的出入金申请，于下一个交易日办理出入金划转。

第六十三条在交割期内，买方会员按规定在14：00之前办妥货款事宜，交易所当日结算时清退其相应的保证金；如在14：00之后办妥的，交易所将在下一交易日结算时清退相应的保证金。

在交割期内，卖方会员按规定办妥标准仓单事宜，交易所当日结算时清退其相应的保证金；如第三交割日收闭市后未办妥增值税专用发票事宜，交易所当日对相应交割头寸以该合约交割结算价收取不低于15%的保证金，该保证金在卖方会员办妥增值税专用发票事宜后清退。

第六十六条客户交存有价证券应当委托期货公司会员办理。

期货公司会员持客户的有价证券充抵保证金时，应当提供经客户签章的《客户专项授权书》，但以客户的标准仓单充抵保证金的，客户可以在标准仓单管理系统中实施对会员的授权并将授权提交给交易所。

有价证券充抵保证金的业务由交易所结算机构负责办理，每日受理截止时间为交易收闭市时。如遇特殊情况交易所可以延长受理时间。

第六十九条有价证券的市值按以下方法计算：

（一）标准仓单充抵保证金的，其市值核定的基准价为该品种最近交割月份期货合约的当日结算价。

充抵当日收闭市前，标准仓单的市值先按充抵日前一交易日该品种最近交割月份期货合约的结算价核算。

（二）其他有价证券充抵保证金的基准价由交易所核定。

公告